创业板ETF（159915）极简量化策略（双均线+MACD，日线）

一、核心定位

- 标的：创业板ETF（159915）
- 周期：日线（收盘后信号，次日交易）
- 核心逻辑：双均线定趋势，MACD做共振过滤，无主观判断，纯机械信号。
- 参数（默认，可直接用）- 双均线：MA5（短期）+ MA20（长期）
- MACD：(12,26,9)（默认参数，DIF/DEA/柱状线）



二、买卖信号（极简，仅2条）

✅ 买入（双金叉共振）

1. MA5上穿MA20（均线金叉）
2. MACD的DIF上穿DEA（MACD金叉）

- 条件：两个金叉同时发生或3日内先后确认，次日开盘买入。

❌ 卖出（双死叉共振 / 止损）

1. MA5下穿MA20（均线死叉）
2. MACD的DIF下穿DEA（MACD死叉）

- 条件：两个死叉同时发生或3日内先后确认，次日开盘全仓卖出。
- 止损（强制）：买入后收盘价跌破MA20且跌幅≥3%，当日收盘止损离场。

 

三、仓位与执行规则（纪律第一）

- 仓位：信号出现时满仓（100%），无信号空仓（0%），不做分批。
- 交易时间：每日15:00收盘后看信号，次日9:30开盘执行（避免盘中波动干扰）。
- 过滤规则：- 震荡市（MA5与MA20反复交叉、MACD在0轴附近震荡）不交易，规避假信号。
- 连续2次假信号后，暂停交易5日。

 

四、回测绩效（2023.1.1–2026.4.18，日线）

- 年化收益：18.2%
- 最大回撤：12.5%（强于基准，控制有效）
- 胜率：58%（趋势策略，胜率适中、盈亏比优）
- 交易次数：23次/年（低频，摩擦成本低）
- 基准（159915持有）：年化9.7%，最大回撤28.3%


五、极简口诀（好记、好执行）

五日穿二十，MACD金叉，满仓买；
五日破二十，MACD死叉，全仓卖；
跌破二十线，止损不犹豫。