彭博社引用据中信证券的数据，中国单一多头量化基金在2025年实现了44.7%的收益率，相较于主动型股票基金高出20.3个百分点，创下自2021年以来最大的年度相对优势。这种业绩分化主要源于量化策略，特别是引入AI模型后，量化在处理数千只股票的广度上超越了传统基金经理依赖深度研究的模式。